ЕЦБ проверяет европейские банки на климатические риски с помощью нового раунда стресс-тестов. Сегодня Франкфуртский институт запустил надзорный стресс-тест, чтобы оценить степень готовности банков к преодолению экономических и финансовых потрясений, связанных с климатическими рисками.
Что такое банковские стресс-тесты климатических рисков
На практике банковские учреждения столкнутся с различными сценариями, включая переход к «зеленой» политике, задержку и отсутствие политики, направленной на достижение целей устойчивого развития. Учения будут проводиться в первом полугодии 2022 года, по их окончании ЕЦБ проведет анализ и опубликует выводы по результатам проверки.
«Стресс-тест – это обучающее упражнение как для банков, сталкивающихся с различными проблемами и нововведениями, в том числе, с бурным развитием криптовалютной торговли, так и для надзорных органов, — говорится в заявлении ЕЦБ. Такая проверка направлена на обнаружение возможных уязвимостей и поиска главных проблем, перед лицом которых оказываются банки, столкнувшиеся с климатическими рисками. Важно подчеркнуть, что стресс-тест не имеет целью продвижение или отклонение банковских структур, а также не имеет прямых последствий для уровня их капитала».
Тестовое упражнение включает три отдельных модуля:
- анкета об уже имеющихся возможностях банков в области стресс-тестов перед лицом климатических рисков,
- сравнительный анализ между аналогичными субъектами для оценки устойчивости бизнес-моделей,
- возможность воздействия на компании, характеризующиеся высокой интенсивностью выбросов,
- стресс-тест снизу вверх.
Чтобы обеспечить пропорциональность упражнения, более мелкие банки не будут запрашивать прогнозы стресс-теста. Тест фокусируется на конкретных классах активов, которые в силу своих особенностей наиболее уязвимы перед климатическими рисками, а не на общих балансах банков. Ожидается, что новые тесты ЕЦБ по климатическим рискам станут наиболее подробными для масштабных финансовых учреждений, таких как saxo банк и ему подобные. А также будут включать влияние таких элементов, как более высокие цены на выбросы или влияние энергоэффективности домов на ипотечный рынок.
Климатический риск может вдвое снизить стоимость домов
Говоря о секторе недвижимости, в последние дни появились некоторые успехи от Bloomberg. В этой отрасли больше всего беспокоят физические риски, сказал Фернандо де ла Мора, управляющий директор Alvarez & Marsal, который работает с кредиторами, помогая им выполнить требования, изложенные в стресс-тестах.
Рассмотрим случай наводнения. Для объектов недвижимости с высоким риском затопления ЕЦБ предполагает снижение стоимости до 45%. Сценарий засухи, с другой стороны, оказывается «более управляемым», а экономические последствия имеет из-за низкой продуктивности. Со сценариями засухи сталкиваются в основном страны южной Европы, которые могут испытывать серьезные потрясения для ВВП в секторах, связанных с климатом, таких как сельское хозяйство.
